Un Globe de la Gestion pour Groupama AM
Une récompense pour les performances sur 5 ans du fonds G FUND - European Convertible Bonds
Pour la cinquième année consécutive, Gestion de Fortune, en partenariat avec Quantalys, une société spécialisée dans la mesure des performances de fonds, organisait les Globes de la Gestion le 8 novembre dernier.
Cet évènement réunit les acteurs incontournables de l’univers de la gestion d’actifs et récompense les gérants de fonds à travers quinze catégories cette année. Groupama Asset Management s’est vue remettre le Globe d’argent de la gestion catégorie Obligations Convertibles. Ce trophée récompense les performances sur 5 ans du fonds G FUND – European Convertible Bonds.
METHODOLOGIE DES GLOBES DE LA GESTION 2016
L’objectif de la sélection : trouver des fonds qui, sur le long terme, ont réussi à créer de la surperformance tout en ayant su résister aux baisses importantes du marché. Les fonds sont sélectionnés par rapport à leur indice de Sortino à 5 ans. Celui-ci est comparable à l’indice de Sharpe mais prend le DSR (Down Side Risk) au dénominateur à la place de la volatilité globale. Le DSR correspond à la volatilité mais uniquement quand le marché est baissier (en réalité en-dessous d’une certaine valeur, prise ici égale à l’Eonia). En d’autres termes, cela consiste à considérer que la volatilité (l’amplitude des variations d’une valeur autour de sa moyenne) n’est un problème qu’à la baisse. Par ailleurs, toujours dans un souci de mise en avant des fonds résilients en cas de krach, ne sont pris en compte que les fonds dont la perte maximale sur la période de 5 ans est inférieure à la perte maximale moyenne de sa catégorie d’appartenance. Les données ont été arrêtées au 30 septembre 2016.
Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement du prospectus ou du document d’information clé de l’investisseur (DICI) de l’OPCVM. Ces documents et les autres documents périodiques peuvent être obtenus sur simple demande auprès de Groupama AM ou sur www.groupama-am.fr
Performance de G FUND – European Convertible Bonds IC en Euro du 31/12/2014 au 31/12/2015 : 11,39%
Performance nette sur 5 ans de G FUND – European Convertible Bonds IC en Euro du 31/12/2010 au 31/12/2015 : 37,28 %
Performance nette sur 3 ans de G FUND – European Convertible Bonds IC en Euro du 30/12/2012 au 31/12/2015 : 31,79 %
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures